波動率交易與避險策略實務應用分析

分類: 財務工程
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關於此課程

是不是已經聽太多、看太多選擇權理論教學課程了?


你知道實務上隱含波動率平均而言高於實現的歷史波動率嗎?

但是這樣的波動率風險貼水、波動率微笑的存在,並不能成為選擇權賣方的獲利保證。

那麼,在進行波動率交易時,要如何訂定最佳的避險策略?

不同的股價走勢情境、不同的避險波動率、不同的 Gamma 路徑,對損益、風險會造成什麼影響?

想要深入了解波動率交易的實務應用分析,並學會如何訂定最佳的避險交易策略嗎?

波動率交易與避險策略實務應用分析課程是你的最佳選擇!

本課程涵蓋從波動率交易的理論基礎到實務避險策略分析,透過專業分析,幫助你掌握波動率交易避險策略的設計與運用。

這是一堂你會不想與他人分享的課程!

課程亮點

  • 全面基礎知識:掌握波動率交易、動態避險的理論基礎。
  • 實務應用分析:運用實際數據進行模擬分析,了解避險成本的分布態勢。
  • 避險策略解析:學習各種避險波動率、股價走勢情境下的策略應用。
  • 風險管理技巧:掌握避險成本的分布,提升波動率交易的風險管控能力。

適合對象

  • 對波動率交易感興趣的研究人員
  • 希望提升避險交易策略和實務應用知識的學習者
  • 想知道銀行、券商交易室如何訂定最佳避險策略交易的財工系所學生
  • 想要強化績效的衍生性金融商品交易員、風險管理人員

課程大哉問

  • 波動率在選擇權交易中扮演了什麼角色?
  • 銀行、券商交易室如何進行波動率套利?
  • 避險波動率對波動率交易的影響有多大?

常見問題

本課程採取文字 + 圖片的方式進行,我們認為知識的傳遞與保存的最佳方式還是得透過以文字為主的方式,才能協助學習者咀嚼、理解並轉化為屬於自己的知識。

觀看影片教學往往會耗費許多時間與資源在反覆觀看/尋找影片片段,而傳統的文章教學,學習者只需要到相關課程單元按下 Ctrl+F 搜尋關鍵字就能快速查找資訊。

這是一堂進階的專家級課程,如果您具備選擇權評價模型理論知識,可以參考課程中提到的文獻嘗試自行推導公式,或是直接以課程中描述的公式作為基礎,閱讀後續章節的分析與實務應用內容。

不論是自行推導公式、驗證結果或是跟隨課程章節的帶領深入閱讀,重複閱讀與反覆推敲的過程都一定能帶來對知識的滿足與實務應用上的躍躍欲試。

掌握本課程的理論知識與實務應用分析後,相信能為您帶來對於波動率交易的新洞見 (Insight)。

本課程不包含模擬分析的程式碼,相關內容將會在 Python 實作課程 (新課程) 中講述,請大家敬請期待。

課程時數是以中階學習者預估所需要花費的時間計算,已經具備選擇權理論知識的人學習時間可能會更短,需要補足相關理論知識的學習者會需要更長時間學習。

ps. 如果您還在學習選擇權評價模型,我們在補充材料中也有提供公式推導唷!

在學習過程中,如果遇到不理解的段落,歡迎加入我們的 Discord 社群。付費課程設有專屬的課程討論區,讓學員和講師能夠共同參與討論,深入交流。

此外,我們網站的右下角提供了查看 Discord 社群討論的捷徑,讓學員參與討論更加便捷。(需登入帳號)

我們非常重視學員的學習經驗與回饋,期待透過良性的互動為 Academy Q 帶來更好的學習體驗。

您將會學習到什麼?

  • 選擇權動態避險理論
  • 避險交易策略的風險控管
  • 如何訂定最佳的避險交易策略
  • 波動率套利理論

課程內容

關於波動率交易與避險策略
建議學習時間:20 分鐘

  • 名詞、符號說明
  • 課程章節

波動率交易
建議學習時間:45 分鐘

複製成本
建議學習時間:75 分鐘

避險交易策略分析
建議學習時間:45 分鐘

最佳的避險波動率訂定策略
建議學習時間:75 分鐘

在課程結束之前
建議學習時間:40 分鐘

補充材料
建議學習時間:至少 30 分鐘 (自行決定)

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