關於此課程
是不是已經聽太多、看太多選擇權理論教學課程了?
你知道實務上隱含波動率平均而言高於實現的歷史波動率嗎?
但是這樣的波動率風險貼水、波動率微笑的存在,並不能成為選擇權賣方的獲利保證。


那麼,在進行波動率交易時,要如何訂定最佳的避險策略?
不同的股價走勢情境、不同的避險波動率、不同的 Gamma 路徑,對損益、風險會造成什麼影響?
想要深入了解波動率交易的實務應用分析,並學會如何訂定最佳的避險交易策略嗎?
波動率交易與避險策略實務應用分析課程是你的最佳選擇!
本課程涵蓋從波動率交易的理論基礎到實務避險策略分析,透過專業分析,幫助你掌握波動率交易避險策略的設計與運用。
這是一堂你會不想與他人分享的課程!
課程亮點
適合對象
- 對波動率交易感興趣的研究人員
- 希望提升避險交易策略和實務應用知識的學習者
- 想知道銀行、券商交易室如何訂定最佳避險策略交易的財工系所學生
- 想要強化績效的衍生性金融商品交易員、風險管理人員
課程大哉問
- 波動率在選擇權交易中扮演了什麼角色?
- 銀行、券商交易室如何進行波動率套利?
- 避險波動率對波動率交易的影響有多大?
常見問題
課程內容
學生評分和評論
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